商品期权交易策略_商品期权交易策略详解图

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机构:欧元期权交易激增增加欧美继续上涨可能性外汇交易员正聚焦于欧元看涨期权,押注欧元兑美元将突破1.20关口的合约量在过去一周攀升。这表明,在贸易战和不断加深的财政担忧削弱美元需求之际,新资金正涌入看涨欧元的策略。瑞穗证券驻东京的首席策略师Shoki Omori表示,欧元多头正全速前进,这在本周期权市场上得到了反映说完了。

油市翻腾,股市“静默”! 战火阴云之下 期权策略深陷两难困局期权交易员们陷入两难在“风声鹤唳而湖面如镜”的当前股市市况里,期权定价夹在“怕惊雷”与“赚时间”之间——卖波动率要防爆雷,买波要抗流血;核心是理解IV与RV的错位,并用结构化策略摘取“最甜的保护”而不是盲目堆杠杆。虽然原油交易市场或将对地缘政治冲突升级反应最后面会介绍。

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平值期权:波动率差异影响交易策略 关键【平值期权隐含波动率影响市场预期,大行情或将来临!】平值期权隐含波动率体现着市场对于该品种未来波动的预期,其数值越大,出现大行情的可能性越高,趋势交易者可留意排名居前的品种。标的30 天历史波动率反映的是该品种过去实际的行情规模,若其数值小于前者,则期权价格或许好了吧!

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看跌期权不再是首选!美日外汇交易员开始改变策略智通财经APP注意到,由于特朗普总统的就职典礼已经结束,美元兑日元期权交易员正在改变策略,以应对周五日本央行预计将加息的情况。本周之前,随着日本央行加息预期升温,投资者的偏好一直是购买看跌期权,如果美元兑日元进一步下跌,看跌期权的价值就会上升。现在,这一预期几乎等会说。

橡胶等商品期货:库存与期权策略解析青岛和交易所库存74.85 万吨,较上期减少0.87 万吨。橡胶期权方面,标的行情5 月初低位盘整后逐渐反弹,6 月以来高位震荡后连续下跌,近三个等我继续说。 期权隐含波动率较高位波动,持仓量PCR 低位小幅震荡。建议构建卖出看涨+看跌期权偏空头组合策略。甲醇方面,供应端内地检修增多,企业开等我继续说。

期权交易员投入欧元和日元怀抱 押注美元将“更缓慢地走跌”外汇交易员正改变押注美元走弱的期权策略。野村证券和渣打银行称,交易员通过在日元和欧元兑美元的期权中加入障碍水平,以降低买入看涨期权成本。他们的意图是从这些货币的逐步升值中获利,若在特定时间内达到这些障碍水平,期权就会失效。野村证券驻伦敦的外汇期权交易员阿等我继续说。

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美股七巨头“两年领涨周期”拉响终结警报 期权交易员看跌需求急剧...智通财经APP获悉,在追逐大型科技股看似不可阻挡的涨势两年之后,期权交易员开始显露出疲态。由于投资者对美国在人工智能和整体经济领后面会介绍。 嘉信理财首席交易和衍生品策略师乔·马佐拉(Joe Mazzola)表示:“过去两年给投资者带来回报的股票现在却遭受重创。”2 月下半月,大多数后面会介绍。

商品期权:各标涨跌不一,多空品种各异锌期权、苯乙烯期权、铜期权、尿素期权、原油期权等认沽合约成交活跃,硅铁期权、菜籽粕期权、PVC期权、苹果期权、玉米期权等认购期权交投积极。持仓PCR方面,苯乙烯期权等处于高位,PVC期权等处于相对低位。【大宗商品市场波动,交易策略有变】近期大宗商品市场波动剧烈小发猫。

A股:震荡筑底 期权交易动态引关注:7 月【策略:卖出7 月宽跨式赚取时间价值】当前A 股窄幅整理,科技方向走弱,房地产、新能源、大消费、大金融走强。总体市场处于做多信心重塑等我继续说。 期权交易方面,总持仓量约为88 万张,总成交量约为162 万张。情绪指标中,P/C 成交量比例为0.8,P/C 持仓量比例为0.9。VIX 指数约为12,SK等我继续说。

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A股:震荡筑底,期权交易动态需关注:7 月【策略:卖出7 月宽跨式赚取时间价值】当前A 股窄幅整理,科技方向走弱,房地产、新能源、大消费、大金融走强。总体而言,市场处于做多信心等我继续说。 期权交易方面,总持仓量约为88 万张,总成交量约为162 万张。情绪指标方面,P/C 成交量比例为0.8,P/C 持仓量比例为0.9。VIX 指数约为12,S等我继续说。

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